Normální to není.

Nápady:
1. Smazal jsi celý obsah adresáře? Ne jen soubor "mafia".. Vím, je to otrava, ale prostě všechno smaž.
2. Jakou máš na disku cestu ke Steamu? C:\Program Files\.. prostě ji sem celou vypiš. Nemáš tam někde diakritiku?
3. Zkus Mafii nainstalovat (cvičně) do jiného adresáře, třeba do C:\Mafia2 (bez diakritiky, bez mezer). Ve Steamu si můžeš instalační adresář určit.
4. Neměl jsi kdysi na tom PC warez verzi Mafie? Pokud ano, je možné (netuším), že se někde něco poznamenalo a teď to brání legální verzi hry.