V čem se hra liší od filmu na DVD, hudby, knihy?

Přečti si autorský zákon: § 30, odstavec 1.

Je to médium tak i tak, tak by se mělo dát taky "půjčit" a vyzkoušet v plné hodnotě

Půjčit fyzické médium by bylo něco jiného, než nainstalovat z něj software. Ale půjčení média je zpravidla v licenčních ujednáních (třeba EULA) zapovězeno. Že to třeba nečteš, je tvůj problém.

A jako zloděj si nepřipadám

Čistě právně máš pravdu, sw se nedá ukrást (pominu-li případ, že bys ukradl hru-krabici třeba v obchodě). Jedná se o neoprávněné užití autorského díla, jsi tedy neoprávněný užívač.